Modelo Econometrico Inflacion Peru 2000 2015

El modelo que se estructuro tiene como fundamento la base teórica queanteriormente se detalló en este documento, siendo además de mucha relevancia tomar como referencia trabajos realizados con anterioridad por Lavanda y Salas. (Lavanda, 2010) Analiza el comportamiento de la inflación, donde encuentra que durante los primeros años (2002-2007) de régimen de metas de inflación se mantuvo dentro de la meta (1.5-3.5) impuesta por el BCRP hasta finales del año 2007. Por otro lado encontró que el desempeño de la economía peruana, desde el 2005 hasta finales del 2008, registró un crecimiento continuo y sostenido del PBI y la demanda interna con tasas de crecimiento alrededor de 7 a 12% anual. No obstante estos hechos fueron acompañados por un incremento por un incremento del nivel de inflación anual, con este estudio el autor asume que hay relación entre dichas variables de inflación y el producto. (SALAS, 2009) realiza un trabajo para el Perú. En dicho trabajo se hace uso de un modelo SVAR y de una descomposición del tipo Blanchard y Quah (1989) para posteriormente obtener la descomposición histórica de la inflación anual para el periodo 2002 – 2008. Salas (2009) presenta la descomposición histórica de la inflación anual para los distintos choques considerados en su estimación, los cuales son: el choque de inflación externa, el choque de términos de intercambio, el choque de producto y el choque de inflación doméstica. METODOLOGIA Especificación del modelo En nuestro análisis para la inflación en el caso peruano se tomara la inflación en relación al tipo de cambio, el PBI real, la tasa de interés activa promedio, y los términos de intercambio siendo los datos en periodos mensuales para todas las variables en mención. Además, tomando por conveniente la incorporación del modelo MA(1) y MA(2) para un mejor ajuste del modelo. El modelo matemático de acuerdo a las teorías antes citadas se expresa como sigue: π =β 0 + β 1 tc+ β 2 pbi+ β 3 tiap+ β 4 tint El modelo econométrico es: π =β 0−β 1 tc+ β 2 pbi+ β 3 tiap−β 4 tint ± μi Dónde: 16%) en la inflación para el caso peruano. es decir. ESTIMACIÓN DEL MODELO INF = 2.1.0333997036771*TINT + MA(1) + MA(2) Elaboración: propia Se observa que las variables explican significativamente el modelo. μi : Es la variable aleatoria o termino error. Tiap: Tasa de interés activa promedio. Tint: Términos de intercambio.π : Inflación.57489508139 .000140674468078*PBI + 0. que las variables tomadas en el modelo si influyen en (86. CRITERIOS ECONOMÉTRICOS AUTOCORRELACION . Pbi: PBI real.82941581828*TC + 0.22256090145*TIAP 0. Tc: Tipo de cambio. lo que indica que el coeficiente de correlación es cero. ya que observamos que el Durbin-Watson tiene el valor de 1.3759. el cual nos muestra una probabilidad de Fisher de 0.05 lo cual indica que no existe problema de heterocedasticidad. . HETEROCEDASTICIDAD En la elaboración de modelos hay ocaciones en las que resulta insostenible el supuesto de que la varianza del término de error es constante. Para ello usaremos el test de heterocedasticidad de ARCH.1442 siendo este mayor a 0.Elaboración: propia Nuestro modelo no presenta problemas de autocorrelación. Elaboración: propia CONTRASTE CON NORMALIDAD – TEST DE JARQUE BERA Para ello utilizaremos el test de Jarque Bera. Evidenciamos que la probabilidad del test es 0. Elaboración: propia . en el cual se compara un chi cuadrado de tabla con 2 grados de libertad (skewness y kurtosis) con el Jarque Bera del histograma de residuos obtenidos en Eviews.2834 lo cual indica que no hay problema de Normalidad.